Simple Moving Average Crossover Strategy

Strategi Rata-rata Bergerak. Analis Senior Casey Murphy Investor yang berbeda menggunakan rata-rata bergerak untuk alasan yang berbeda Beberapa menggunakannya sebagai alat analisis utama mereka, sementara yang lain hanya menggunakannya sebagai pembangun kepercayaan untuk mendukung keputusan investasi mereka. Pada bagian ini, kami akan menyajikan beberapa Berbagai jenis strategi - menggabungkannya ke dalam gaya trading Anda terserah Anda. Crossover Crossover adalah jenis sinyal yang paling dasar dan disukai di antara banyak pedagang karena menghilangkan semua emosi. Jenis crossover yang paling mendasar adalah ketika harga aset Bergerak dari satu sisi rata-rata bergerak dan menutup pada crossover Price lainnya digunakan oleh pedagang untuk mengidentifikasi pergeseran momentum dan dapat digunakan sebagai strategi masuk atau keluar dasar Seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 1, sebuah salib di bawah rata-rata bergerak dapat Sinyal awal dari tren turun dan kemungkinan akan digunakan oleh pedagang sebagai sinyal untuk menutup posisi yang ada lama Sebaliknya, yang dekat di atas rata-rata bergerak dari bawah mungkin disarankan Est awal dari uptrend baru. Tipe kedua crossover terjadi ketika rata-rata jangka pendek melewati rata-rata jangka panjang Sinyal ini digunakan oleh trader untuk mengidentifikasi bahwa momentum bergeser ke satu arah dan pergerakan yang kuat cenderung mendekati Sinyal beli dihasilkan ketika rata-rata jangka pendek melintasi di atas rata-rata jangka panjang, sementara sinyal jual dipicu oleh persimpangan rata-rata jangka pendek di bawah rata-rata jangka panjang Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik di bawah ini, sinyal ini adalah Sangat obyektif, oleh karena itu sangat populer. Crossover Tipis dan Pita Bergerak Rata-rata Rata-rata pergerakan tambahan dapat ditambahkan ke grafik untuk meningkatkan validitas sinyal Banyak pedagang akan menempatkan pergerakan lima, 10, dan 20 hari Rata-rata ke grafik dan menunggu sampai rata-rata lima hari melintasi yang lain ini umumnya merupakan tanda beli primer Menunggu rata-rata 10 hari untuk menyeberang di atas rata-rata 20 hari sering digunakan sebagai konfirmasi, sebuah taktik yang sering kali mengurangi Numbe R sinyal palsu Meningkatkan jumlah moving averages, seperti yang terlihat pada metode triple crossover, adalah salah satu cara terbaik untuk mengukur kekuatan tren dan kemungkinan tren akan berlanjut. Ini menimbulkan pertanyaan Apa yang akan terjadi jika Anda Terus menambahkan rata-rata bergerak Beberapa orang berpendapat bahwa jika satu rata-rata bergerak berguna, maka 10 atau lebih harus lebih baik Ini membawa kita pada teknik yang dikenal sebagai pita rata-rata bergerak Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik di bawah ini, banyak rata-rata bergerak ditempatkan pada Grafik yang sama dan digunakan untuk menilai kekuatan dari tren saat ini Ketika semua moving averages bergerak ke arah yang sama, tren dikatakan kuat Reversals dikonfirmasi saat rata-rata melintang dan menuju ke arah yang berlawanan. Respons terhadap Kondisi yang berubah dihitung dengan jumlah periode waktu yang digunakan dalam rata-rata bergerak Semakin pendek periode waktu yang digunakan dalam perhitungan, rata-rata yang lebih sensitif adalah sedikit perubahan harga Salah satu dari Pita yang paling umum dimulai dengan rata-rata pergerakan 50 hari dan menambahkan rata-rata dalam kenaikan 10 hari sampai rata-rata akhir 200 Tipe rata-rata ini bagus untuk mengidentifikasi pembalikan tren jangka panjang. Filters Filter adalah teknik yang digunakan dalam teknikal. Analisis untuk meningkatkan kepercayaan diri tentang perdagangan tertentu Misalnya, banyak investor dapat memilih untuk menunggu sampai sebuah persimpangan keamanan di atas rata-rata bergerak dan paling sedikit 10 di atas rata-rata sebelum melakukan pemesanan Ini adalah usaha untuk memastikan crossover valid Dan untuk mengurangi jumlah sinyal palsu Kelemahan dari mengandalkan filter terlalu banyak adalah beberapa keuntungan diberikan dan hal itu bisa menyebabkan perasaan seperti Anda merindukan kapal Perasaan negatif ini akan menurun seiring berjalannya waktu karena Anda selalu menyesuaikan kriteria. Digunakan untuk filter Anda Tidak ada aturan atau hal yang harus diperhatikan saat memfilternya hanyalah alat tambahan yang memungkinkan Anda berinvestasi dengan keyakinan. Amplifier Rata-rata Strategi lain yang saya gunakan Ncorporates penggunaan rata-rata bergerak dikenal sebagai amplop Strategi ini melibatkan merencanakan dua pita di sekitar rata-rata bergerak, terhuyung-huyung oleh tingkat persentase tertentu Misalnya, pada tabel di bawah ini, sebuah amplop 5 ditempatkan di sekitar rata-rata pergerakan 25 hari yang Pedagang akan Perhatikan band-band ini untuk melihat apakah mereka bertindak sebagai area support atau resistance yang kuat Perhatikan bagaimana pergerakan tersebut sering membalikkan arah setelah mendekati salah satu level. Sebuah pergerakan harga di luar band dapat menandakan masa kelelahan, dan trader akan melihat pembalikan menuju Rata-rata tengah. Rata-rata Crossover. Moving crossover rata-rata adalah cara yang biasa trader dapat menggunakan Moving Averages Crossover terjadi bila Moving Average lebih cepat yaitu periode yang lebih pendek Moving Average melintasi baik di atas Moving Average yang lebih lambat yaitu periode yang lebih lama Moving Average yang dianggap sebagai crossover bullish. Atau di bawah yang dianggap sebagai crossover bearish. Bagan di bawah SP Depository Receipts Exchange Traded Fund SPY menunjukkan 50 hari Rata-rata Bergerak Sederhana dan Rata-rata Bergerak Sederhana 200 hari, pasangan Bergerak Rata-rata ini sering dilihat oleh lembaga keuangan besar sebagai indikator arah pasar yang panjang. Perhatikan bagaimana rata-rata Simple Moving Average 200 hari dalam tren naik ini sering Ditafsirkan sebagai sinyal bahwa pasar cukup kuat Seorang pedagang mungkin mempertimbangkan untuk membeli ketika SMA 50 hari pendek melintasi SMA 200 hari dan sebaliknya, seorang trader mungkin mempertimbangkan untuk menjual saat SMA 50 hari melintasi di bawah 200 - day SMA. Pada grafik di atas SP 500, kedua sinyal beli potensial pasti sangat menguntungkan, namun satu sinyal jual potensial akan menyebabkan kerugian kecil. Perlu diketahui, bahwa 50 hari, Simple Moving 200 hari Rata-rata crossover adalah strategi jangka panjang. Bagi para pedagang yang menginginkan lebih banyak konfirmasi saat mereka menggunakan crossover rata-rata bergerak, teknik crossover Average Moving Average mungkin digunakan Contoh dari hal ini ditunjukkan pada grafik di bawah saham Wal-Mart WMT 3 Metode Simple Moving Average dapat diartikan sebagai berikut. Crossover pertama SMA tercepat pada contoh di atas, SMA 10 hari di SMA SMA 20 SMA berikutnya tercepat sebagai peringatan bahwa harga mungkin akan membalikkan tren, biasanya Pedagang tidak akan menempatkan pesanan beli atau jual yang sebenarnya. Selanjutnya, crossover kedua SMA 10 hari tercepat dan SMA paling lambat 50 hari, dapat memicu pedagang untuk membeli atau menjual. Ada banyak varian dan metodologi untuk menggunakan Metode crossover rata-rata sederhana, beberapa disediakan di bawah ini. Pendekatan yang lebih konservatif mungkin menunggu sampai SMA menengah 20 hari melintasi SMA yang lebih lambat 50 hari tapi ini pada dasarnya adalah teknik crossover SMA, bukan teknik SMA tiga Pedagang mungkin mempertimbangkan teknik pengelolaan uang untuk membeli setengah ukuran ketika SMA cepat melintasi SMA tercepat berikutnya dan kemudian memasuki separuh lainnya ketika SMA cepat melintasi SMA yang lebih lambat. Bukannya saham, beli atau jual sepertiga dari Sebuah posisi ketika SMA cepat melintasi SMA tercepat berikutnya, sepertiga lainnya saat SMA cepat melintasi SMA yang lambat, dan sepertiga terakhir saat SMA tercepat kedua melintasi teknik pelipatan SMA. A Moving Average yang lambat yang menggunakan 8 Moving Averages Eksponensial adalah Movard Average Exponential Ribbon Indicator melihat Pita Eksponensial. Rata-rata crossover sering dipandang sebagai alat oleh pedagang. Sebenarnya crossover sering disertakan dalam indikator teknis terpopuler termasuk Moving Average Convergence Divergence MACD indicator melihat MACD Rata-rata pergerakan lainnya patut dipertimbangkan dengan cermat. Rencana perdagangan. Informasi di atas hanya untuk tujuan informasi dan hiburan saja dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual produk saham, opsi, future, komoditi, atau forex Kinerja masa lalu belum tentu merupakan indikasi kinerja masa depan Trading Yang secara inheren berisiko tidak bertanggung jawab atas kerusakan khusus atau konsekuensial Yang dihasilkan dari penggunaan atau ketidakmampuan untuk digunakan, materi dan informasi yang diberikan oleh situs ini Lihat penafian penuh. Strategi Crossover Average Average. Pada halaman ini saya ingin membawa Anda melalui perbandingan beberapa sistem crossover moving average One Menggunakan dua rata-rata moving average yang sederhana dan yang lainnya menggunakan tiga sma s. Dipikirkan menggunakan sistem rata-rata bergerak ganda untuk diperdagangkan. Jika Anda mempertimbangkan untuk menggunakan crossover rata-rata bergerak ganda baik untuk memasuki dan keluar dari perdagangan, Anda mungkin mempertimbangkan untuk menguji triple MA Sistem juga Membandingkan mereka berdampingan pada saham yang berbeda atau instrumen perdagangan lainnya serta periode waktu atau jangka waktu yang berbeda. Uji periode rata-rata bergerak yang berbeda, namun berhati-hatilah agar tidak mengandalkan hasil optimal atau hasil kurva. Tapi karena beberapa pengunjung saya tidak T tahu apa ini, mari kita membahas beberapa dasar-dasar dulu. SAJA SA BERGERAK RATA-RATA CROSSOVER. Citra di sebelah kanan adalah contoh crossover rata-rata bergerak ganda yang akan memulai sinyal beli bullish c. Rossover Rata-rata bergerak lebih cepat 8 sma - biru melintasi di atas rata-rata yang lebih lambat 13 sma - kuning. Notice bahwa sinyal tidak dikonfirmasi sampai penutupan bar Ini berarti entri sebenarnya dalam live trading akan berada di suatu tempat di bar berikutnya Kemungkinan besar dekat Buka bar itu. Jika Anda tidak melakukan backtesting lagi, sistem sederhana semacam ini mungkin akan menjadi salah satu yang pertama yang akan Anda uji, karena memerlukan sedikit keterampilan pemrograman. Bagaimanapun, jika Anda mengikuti jalan ini, Anda akan Temukan bahwa harga pembukaan bar berikutnya setelah cross, adalah dimana backtesting software tergantung setting akan menempatkan simulasi trading Yang masuk akal, karena jika anda sebenarnya trading menggunakan software trading otomatis ini adalah perkiraan dekat dimana anda akan Terjadi. Dengan sistem penghentian tipikal yang khas, entri panjang ini tidak akan keluar sampai MA biru yang lebih cepat melintang di bawah MA yang kuning dan lambat MA crossover MA ini tidak hanya keluar dari perdagangan, tapi juga melakukan inisiasi sebagai Hort perdagangan dalam arah yang berlawanan juga Jadi, dengan sistem crossover rata-rata bergerak ganda, trader selalu dalam perdagangan, panjang atau pendek. Mari kita lihat contoh intraday selama satu hari. BERANDA RATA-RATA RATA-RATA CROSSOVER. Saya akan menggunakan grafik 5 menit SPY dengan dua rata-rata bergerak sederhana untuk contoh pertama Fast 8 sma - green dan Slow 13 sma - yellow. Saya memilih hari ini, karena saya ingin menggambarkan apa yang sangat khas untuk rata-rata perpindahan rata-rata bergerak. Strategi Perdagangan lama yang pertama setelah pukul 11:00 berjalan dengan sangat baik dan benar-benar menarik arus mundur yang bagus. Jalan keluar sekitar pukul 12:45 menguntungkan. Tapi, saya ingin Anda amati adalah tindakan harga berombak antara pukul 12 00 - 3 00 Ini adalah Di mana sistem MA ganda benar-benar dapat menggiling keuntungan Anda turun MA hanya whipsaw bolak-balik menyebabkan tiga kerugian berturut-turut, mungkin menguap keuntungan dari perdagangan pertama Jika seseorang perdagangan metode ini pada hari ini, untungnya mereka akan pernah melihat satu Lebih de Sen pemenang perdagangan pada 2 30. Bagian yang baik dari sistem ini ditampilkan pada perdagangan pertama dan perdagangan terakhir Sementara rata-rata perpindahan rata-rata meluncur secara tidak benar selama tindakan harga berombak, mereka bekerja dengan sangat baik selama aksi harga tren. Jika Anda mendukung penundaan sederhana ini dan Sistem reverse, dan memeriksa satu yang keluar dengan keuntungan, kemungkinan besar Anda akan menemukan bahwa kemenangan kurang dari 50, tapi pemenang rata-rata akan lebih besar daripada pecundang rata-rata. Itu karena sistem crossover rata-rata bergerak pada dasarnya adalah sistem perdagangan tren. Dan, sistem perdagangan tren hampir selalu memiliki karakteristik persentase kecil dari pemenang dan rasio yang baik. Di tangga lagu di bawah ini L Long, S Short dan Ex Exit. TRIPLE MOVING RATA-RATA CROSSOVER. So sejauh ini diskusi berpusat di seputar pemberhentian balik Jenis sistem, dimana sinyal untuk keluar, juga menghasilkan perdagangan dalam arah yang berlawanan Tetapi jika kita memperkenalkan rata-rata pergerakan ketiga ke sistem, dapat terjadi periode netralitas Dengan kata lain, tidak ada perdagangan Terjadi - Anda kembali dengan uang tunai. Untuk contoh ini, kita akan menggunakan grafik 3 menit dan tiga rata-rata bergerak sederhana 4 sma, 10 sma dan sma. Aturannya sangat sederhana Jika garis lambat 50 sma meningkat, Dan jalur cepat 4 sma melintasi di atas garis tengah 10 sma, ada sinyal beli Sinyal keluarnya datang saat garis cepat melintang di bawah garis tengah. Aturannya berlawanan untuk entri pendek. S mudah dilihat, bahwa sistem ini Mirip dengan mengambil perdagangan dari tren kerangka waktu yang lebih tinggi. Sebuah alternatif untuk sistem ini, hanya akan mengambil entri lama, ketika rata-rata bergerak cepat dan menengah berada di atas sma yang lambat. Sadarilah bahwa ketika Anda berurusan dengan tiga Derajat kebebasan 3 variabel, bukan dua seperti pada contoh di atas, Anda membuat sistem lebih kompleks dan karena itu menciptakan lebih banyak kombinasi yang mungkin untuk diuji. Tentu saja, perangkat lunak backtesting membuat ini menjadi sekejap, namun ingat bahwa menambahkan filter dan kompleksitas tidak T selalu membuat sistem yang lebih baik Freque Ntly, sistem yang lebih sederhana bisa lebih kuat dalam pengujian. Contohnya ada di bawah. Jika Anda tertarik untuk memindahkan rata-rata, Anda mungkin juga ingin memeriksa halaman saya tentang bagaimana menggunakan moving averages sebagai trailing stop.